今晚,说第一件非常重要的事

分类:股票 更新时间:2020-12-15

今天,主要说一项非常重要的基础工作:做数据回测。

有种比较常见的情形,你运气不错中了一个新股,想问问朋友,到底什么时候卖出比较好。

这事本身没什么问题。因为大家都知道,在当前A股市场,中了新股就等于捡钱。所以,即使你不清楚中了新股怎么卖比较好,也应该去坚持打新,最多无非后面瞎卖,也只是赚多赚少的区别。

不过,这事还有另外一种处理办法:把最近3个月甚至半年,所有新股的走势图都调出来,看看到底是什么情况,然后总结下规律,选一个相对还可以的时点卖出。

上面说的是中新股,因为是偶然事件,你可能没有充分准备,可以问问别人。但是,如果买卖股票,还需要问人的话,那么我建议你不要做这次交易。你必须研究和准备得充分到,能够独立自主操作(或者说研究时可以问,但交易一定要自主)。

你买入任何一支股票,一定有一个理由。那么最本能动作,应该去看看,过往几年如果用相同理由买股票,后面到底能不能赚钱。

如果总体统计下来是亏钱的,当然不能买,我们来股市又不是烧钱玩;如果是赚钱的,那么还需要做进一步动作:分析思考一下,到底只是一段时间的市场偏好,还是真的内在规律使然。

当然,只是一段时间的市场偏好也能做,假设这个偏好还在延续就行。但我们必须把背后的问题搞清楚,心里明镜一样知道自己在做什么。

进入股市一段时间后,你肯定会有很多想法。比如,用这个、这个、这个方法买股,好像有利可图。那么在做数据回测的时候,还有一点要注意:自己设想的方法,有没有过度去迎合历史数据,专业一点的名词叫“过度拟合”。

比较常见的一种情况,一开始你设想的方法是不能长期稳定赚钱的,然后你对照历史数据,去调整了方法中的一些参数,突然发现就能在过往市场实现盈利了。这时候千万不要高兴过早。因为很可能是先射完箭,再画的靶心,倒置了因果。

而且大概率,你设想的方法其实都是行不通的。这里有个小的捷径:股市在全球已经存在超过百年,已经有无数既聪明又努力的人做过深入研究,很难再需要你去发明什么新的方法。你只要把前人说过的方法,选择部分去做验证和继承就行。

小马过河,亲自去试。我最初学期货的时候,测试的是最简单的“单均线”和“双均线”交易法。如果每次20日均线拐头往上就开多,往下就翻空;或者每次60日均线上叉20日均线就开多,下叉就翻空。就是对前面两个假设进行数据回测。

那时候,国内商品期货品种本来就少,每天有一定成交量的更少,就20个左右。而且,国内商品期货本身存在的时间也不长。所以,我把所有的有成交量的品种,从上市开始,全面做了一次数据回测。

做得很辛苦,但是很开心、很充实。我没有用软件,纯手工操作,花了整整一个星期。借助这样一次数据回测的机会,同时也大大加深了对市场的熟悉和了解。

我在这里简单说下测试结果:“单均线”和“双均线”交易法,虽然都不能确保我们长期稳定赚钱,但是,对于少数趋势演绎起来比较强烈的品种,有时可以实现长达数年的盈利。

这立刻就会引出新的问题:如何判断哪些品种趋势演绎起来会比较强烈?或者应该如何调整交易方法让它更普遍适用呢?

嗯,这个我们后面慢慢聊。在此之前,你得必须愿意花时间和精力去做数据回测,先要有做学问、学技艺的态度,不然我讲的东西对你毫无意义。你还不如干脆别学了,仍然在网上到处寻找股票大V,抄他们偶尔透露的代码就行。

顺便多说一句,网上很多股票大V聊到的交易方式,我都曾经做过数据回测,大部分其实都是行不通的。

股市里什么人都可以赚钱,但既贪又懒者除外。而且,有些人表现出的那种样子,真的很像讨债鬼。比如,动不动就问,能不能有点实际的?你到底行不行?等等。有时候我看到留言会一愣:我是不是欠他什么。对于这种人,一般顺手就拉黑了。

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